群组首页 » 投资理财 » 趋势交易 » 讨论区

[1]
 
发帖人   内容

至远


发送悄悄话

第0楼

2017-06-04 19:26:24

 
我的交易系统

天道股票交易系统

系统思想

指数趋势控制投入资金

版块热点,相对强度选股

周线回调或突破追踪

支撑和阻力结合形态决定进出点

 

交易对象

DOW30,NASDAQ100, SP500成分股, 大型中概股

 

资金投入

如果SPX价格在EMA75上,可投入100%,至少75%

如果SPX价格在EMA75下,可投入25%

如果当前已投入资金大于 应投入资金,不再买入,等待当前仓位自然止损,反之则可以选择适当机会买入

对获利超过20%的长线仓位,可不计入资金投入管理中,直到卖出

系统发出买入信号,周一完成建仓,可用index eft 代替个股。 核心股有买入信号可换出非核心股。

 

风险控制

每个仓位风险控制在1%资金

总风险控制在5%资金

如果当年资金回撤超过30%,停止交易直到资金补足,或第二年

每个股票买入数目一般是1%除以股票14天ATR,不超过2%除以14天ATR

每个仓位不超过总资金1/4

同板块不超过50%

股票季报一周内不开新仓

股票选择

观察:每周用相对强度选出最强的10个板块,每个板块选1-2个最强股加入观察池,不交易原材料有关股票

用扫描选出周线大形态突破,上升趋势回调的股票,加入观察池

观察股票如果没有在前3个月强于指数,或前6个月出新高踢出,月线下降也踢出

强势股票加题材热点为核心股票

 

跟踪:当观察池中股票进行周线级别回调,开始跟踪。回调定义是当前周线最低低于上周线最低。

大形态突破(6个月以上)的股票,也加入跟踪

 

操作:分析回调特征,选择以突破点,支撑,移动平均线或趋势线为介入位置

进出点:

大形态突破,买第一日线回调向上。

回调,在介入位置附近,如果20日均线向上,在日支撑以上附近收阳线收盘买入,日支撑止损。 如果20日均线向下,突破第一个阻力以后收盘买入,阻力位或日线最低止损,然后以进入理由止损,获利20%以上可以放宽用周支撑止损,转为长期仓位。

开始止损和跟踪止损要大于14天ATR

10天以后没有大于1%盈利的仓位可以时间止损

同样满足建仓条件的股票核心股优先, 再看盈亏比

资金不足时,可以用核心股取代非核心股

出入指令

买入: 用stop limit 或 limit,如果SPX期货高开5点以上,不用隔夜stop limit

 

卖出: 用stop,limit 或 market

程序

每月

检查交易成绩,修改交易系统

每星期

更新股票池,分析股票池股票,写下周交易计划

每天

更新资金分配,分析指数,写操作计划

[返回顶部]
 
[1]